Финансовая математика [2020]
Высшая математика
РУДН (Российский Университет Дружбы Народов)
Программа разработана на кафедре экономико-математического моделирования экономического факультета РУДН.
Спойлер: Содержание
Тема 1. Математические модели финансовых операций. Принципы построения и анализа
Примечание: на момент создания темы актуальный учебный план и цена не заявлены.
Продажник
Высшая математика
РУДН (Российский Университет Дружбы Народов)
Программа разработана на кафедре экономико-математического моделирования экономического факультета РУДН.
Спойлер: Содержание
Тема 1. Математические модели финансовых операций. Принципы построения и анализа
- Финансы и финансовые модели.
- Что такое математическая модель.
- Роль математических моделей в финансовом анализе.
- Базовые элементы математических моделей финансовых операций.
- Принципы построения математических моделей финансовых операций.
- Временные и денежные шкалы в финансовом анализе.
- Мгновенные и интервальные финансовые величины.
- Финансовые события и их типы.
- Схемы актуализации интервальных событий.
- Финансовые потоки и их типы.
- Преобразование интервальных потоков в мгновенные.
- Специальные классы потоков.
- Ренты и аннуитеты.
- Типы рент, их финансовые и временные параметры.
- Финансовые активы их характеристики и представление.
- Простейшие операции с финансовыми активами.
- Финансовые сделки и их параметры.
- Поток платежей простой сделки.
- Общие финансовые сделки.
- Общая схема формального описания финансовых операций.
- Порождающий поток платежей финансовой операции.
- Расходная и доходная части порождающего потока.
- Финансовые процессы.
- Практическая реализация временной шкалы.
- Календарные промежутки и их продолжительность.
- Основные временные правила, используемые в финансовой практике.
- Модель простой кредитной сделки.
- Процентная и учетная ставки простой кредитной сделки.
- Многопериодные модели простых кредитных сделок.
- Доходность сделки.
- Виды доходностей.
- Доходности стандартных сделок.
- Инфляция и ее измерение.
- Ценовые индексы.
- Темп инфляции.
- Формула Фишера.
- Инфляционная редукция потоков платежей.
- Простейшие накопительные модели.
- Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов.
- Номинальные и эффективные ставки.
- Будущая и текущая стоимости денежных сумм.
- Модель счета с переменным капиталом в схеме сложных процентов.
- Будущая (накопленная) и текущая стоимости потоков платежей.
- Эффективность кредитных операций.
- Эквивалентность ставок.
- Основные эквивалентные преобразования для различных типов ставок.
- Процентные и учетные ставки как характеристики эффективности финансовых операций.
- Разбиение, агрегирование и конверсия потоков платежей.
- Приведение событий в заданной финансовой схеме.
- Приведение потоков платежей.
- Эквивалентность событий и потоков относительно полюса (фокальной даты).
- Относительное приведение событий и потоков.
- Регулярные потоки (ренты) их преобразование и оценивание.
- Применение преобразований потоков в реструктуризации кредитных сделок.
- Обобщенные кредитные сделки и их потоки платежей.
- Уравнение баланса общей кредитной сделки.
- Схемы погашения и структура погасительных платежей.
- Фонды погашения.
- Общие кредитные сделки в схеме сложных процентов.
- Общая модель пенсионной схемы.
- Уравнение баланса и финансовая обеспеченность пенсионной схемы.
- Пенсионные схемы с установленными взносами.
- Виды краткосрочных долговых обязательств.
- Сделки с векселями и депозитными сертификатами.
- Цена и доходность к погашению.
- Активы с фиксированной доходностью.
- Облигации.
- Основные характеристики и структура потока платежей по облигации.
- Основное уравнение теории облигаций.
- Внутренняя цена и доходность к погашению облигаций.
- Временная структура процентных ставок.
Примечание: на момент создания темы актуальный учебный план и цена не заявлены.
Продажник