Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг [2020]
РЭУ им Г. В. Плеханова
Целью реализации программы повышения квалификации "Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг" является изучение инновационных методов и эффективных стратегий портфельного управления.
Успешно освоив курс, слушатель получит новые компетенции и навыки в области финансовых вычислений, а именно:
Спойлер: Вы будите знать
1. Методы формирования оптимального портфеля активов в соответствии с требуемым уровнем ожидаемой доходности;
2. Основные виды управленческих решений и последствия принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
3. Инструментальные средства для обработки экономических данных;
4. Различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, проведения аналитических отчетов, финансового контроля;
5. Основные методы оценки и анализа имеющейся информации;
6. Современные технические средства и информационные технологии.
Спойлер: Вы будите уметь
1. Выстроить четкое видение того, как функционируют рынки и при каких условиях могут возникнуть дисбаланс и неэффективность (если таковые имеются);
2. Формировать философию, лучше подходящую инвестору с учетом его особенностей; провести экспертизу и обладать начальными навыками инвестора;
3. Разрабатывать предложения по инвестиционным портфелям в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями и критериями отбора, полученными от заказчика;
4. Управлять портфелем на основе традиционного (базирующегося на фундаментальном или техническом анализе) и современного (базирующегося на статистических технологиях выбора) метода;
5. Давать предварительную оценку эффективности инвестиционного портфеля;
6. Находить компромисс между риском и доходностью, владея различными способами оценки риска.
Спойлер: Вы будите владеть
1. Различными стратегиями вовлечения в бизнес;
2. Экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике;
3. Методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации для проведения финансово-экономических расчетов;
4. Практическими навыками расчета социально-экономических показателей и навыками анализа и интерпретации полученных результатов;
5. Инструментами и методами анализа и обобщения экономической информации;
6. Методами обоснования и тестирования финансовых решений;
7. Навыками использования современных технических средств и информационных технологий.
Спойлер: Содержание
Модуль 1 - Риск, доходность и ограничения на формирование портфеля ценных бумаг
1.1 Риск-предпочтения инвесторов и способы оценки риска, IPS, цель по доходности, ограничения на формирования портфеля
1.2 Ожидаемая доходность и риск, показатели связи тесноты между доходностями активов
1.3 Риск и доходность портфеля, эффект диверсификации
Модуль 2 - Классическая теория формирования портфеля ценных бумаг: портфель по Марковицу
2.1 Портфель, состоящий из двух активов
2.2 Портфель с минимальным риском
2.3 Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Технологии управления портфелем облигаций: иммунизация портфеля, стратегия Мэтчинга, ротация облигаций в портфеле и т. д.
2.4 Множество инвестиционных возможностей и его эффективная граница. Методы отыскания касательного портфеля
Модуль 3 - Методология формирования портфеля активов
3.1 Рыночный портфель. Аллокация по классам активов
3.2 Подходы в выборе классов активов
Модуль 4 - Роль акций в инвестиционном процессе. Теоретические модели, применяемые на практике
4.1 Роль акций в портфеле инвестора, риск инвестирования в акции
4.2 Модель CAPM, линия рынка капитала, бета
4.3 Линия рынка актива, оценка результатов, бета компании. Альтернативы CAPM
Модуль 5 - Эффективные стратегии пассивного и активного управления портфелем акций
5.1 Подходы в управлении, рыночные индексы. Процесс конструирования и управления индексом
5.2 Использование рыночных индексов. Основные пассивные стратегии управления портфелем акций
5.3 Активные стратегии инвестирования. Top-Down vs. Bottom-Up. Value investing, Growth investing, Arbitrage investing, Technical analysis investing
5.4 Инвесторы в стоимость и инвесторы в рост
Модуль 6 - Различные стратегии управления портфелем облигаций: иммунизации, управление против долгового индекса, реплика индекса и т.д.
6.1 Доходность, цена и волатильность. Дюрация как мера ценового риска
6.2 Управление портфелем против долгового индекса. Реплика индекса. Расширенное индексирование. Активное управление. Стратегии иммунизации
Продажник
РЭУ им Г. В. Плеханова
Целью реализации программы повышения квалификации "Методы формирования и эффективного управления инвестиционным портфелем ценных бумаг" является изучение инновационных методов и эффективных стратегий портфельного управления.
Успешно освоив курс, слушатель получит новые компетенции и навыки в области финансовых вычислений, а именно:
- узнает концепцию формирования портфеля и овладеет процессом его формирования;
- научится формировать оптимальные портфели для различного набора активов;
- сформирует свою собственную инвестиционную философию;
- научится оценивать риски; научится выявлять ограничения на формирование портфеля;
- овладеет различными стратегиями управления портфеля.
Спойлер: Вы будите знать
1. Методы формирования оптимального портфеля активов в соответствии с требуемым уровнем ожидаемой доходности;
2. Основные виды управленческих решений и последствия принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
3. Инструментальные средства для обработки экономических данных;
4. Различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, проведения аналитических отчетов, финансового контроля;
5. Основные методы оценки и анализа имеющейся информации;
6. Современные технические средства и информационные технологии.
Спойлер: Вы будите уметь
1. Выстроить четкое видение того, как функционируют рынки и при каких условиях могут возникнуть дисбаланс и неэффективность (если таковые имеются);
2. Формировать философию, лучше подходящую инвестору с учетом его особенностей; провести экспертизу и обладать начальными навыками инвестора;
3. Разрабатывать предложения по инвестиционным портфелям в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями и критериями отбора, полученными от заказчика;
4. Управлять портфелем на основе традиционного (базирующегося на фундаментальном или техническом анализе) и современного (базирующегося на статистических технологиях выбора) метода;
5. Давать предварительную оценку эффективности инвестиционного портфеля;
6. Находить компромисс между риском и доходностью, владея различными способами оценки риска.
Спойлер: Вы будите владеть
1. Различными стратегиями вовлечения в бизнес;
2. Экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике;
3. Методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации для проведения финансово-экономических расчетов;
4. Практическими навыками расчета социально-экономических показателей и навыками анализа и интерпретации полученных результатов;
5. Инструментами и методами анализа и обобщения экономической информации;
6. Методами обоснования и тестирования финансовых решений;
7. Навыками использования современных технических средств и информационных технологий.
Спойлер: Содержание
Модуль 1 - Риск, доходность и ограничения на формирование портфеля ценных бумаг
1.1 Риск-предпочтения инвесторов и способы оценки риска, IPS, цель по доходности, ограничения на формирования портфеля
1.2 Ожидаемая доходность и риск, показатели связи тесноты между доходностями активов
1.3 Риск и доходность портфеля, эффект диверсификации
Модуль 2 - Классическая теория формирования портфеля ценных бумаг: портфель по Марковицу
2.1 Портфель, состоящий из двух активов
2.2 Портфель с минимальным риском
2.3 Дюрация и выпуклость портфеля облигаций. Технологии управления портфелем облигаций: иммунизация портфеля, стратегия Мэтчинга, ротация облигаций в портфеле и т. д.
2.4 Множество инвестиционных возможностей и его эффективная граница. Методы отыскания касательного портфеля
Модуль 3 - Методология формирования портфеля активов
3.1 Рыночный портфель. Аллокация по классам активов
3.2 Подходы в выборе классов активов
Модуль 4 - Роль акций в инвестиционном процессе. Теоретические модели, применяемые на практике
4.1 Роль акций в портфеле инвестора, риск инвестирования в акции
4.2 Модель CAPM, линия рынка капитала, бета
4.3 Линия рынка актива, оценка результатов, бета компании. Альтернативы CAPM
Модуль 5 - Эффективные стратегии пассивного и активного управления портфелем акций
5.1 Подходы в управлении, рыночные индексы. Процесс конструирования и управления индексом
5.2 Использование рыночных индексов. Основные пассивные стратегии управления портфелем акций
5.3 Активные стратегии инвестирования. Top-Down vs. Bottom-Up. Value investing, Growth investing, Arbitrage investing, Technical analysis investing
5.4 Инвесторы в стоимость и инвесторы в рост
Модуль 6 - Различные стратегии управления портфелем облигаций: иммунизации, управление против долгового индекса, реплика индекса и т.д.
6.1 Доходность, цена и волатильность. Дюрация как мера ценового риска
6.2 Управление портфелем против долгового индекса. Реплика индекса. Расширенное индексирование. Активное управление. Стратегии иммунизации
Продажник