Всепогодное инвестирование с помощью количественного моделирования в Excel
(All Weather Investing Via Quantitative Modeling In Excel)
Освойте принципы устойчивой инвестиционной стратегии с использованием фондового фонда акций и облигаций, называемого паритетом риска, используемого в хедж-фондах
С наивысшим рейтингом
Рейтинг: 4,8 из 54,8 (107 оценок)
Студентов: 650
Авторы: AllQuant .
Последнее обновление: 6/2021
Английский
Английский [авто]
Требования
Описание
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА ЭТОМ КУРСЕ
Считаете ли вы, что профессиональные методы инвестирования для вас недоступны, потому что они включают в себя современную инфраструктуру, ракетостроение и огромные суммы денег?
Вы пытались воспроизвести чей-то торговый стиль и метод только для того, чтобы получить совершенно разные или противоречивые результаты?
Считаете ли вы сложным реализовать инвестиционные стратегии, которым вы научились, потому что (а) вы не уверены в этом, (б) вы все еще не знаете, как их реализовать, и / или (в) у вас нет времени?
ЭТОТ КУРС ИЗМЕНИТ ВАШЕ ВОСПРИЯТИЕ ПОДХОДА К ИНВЕСТИРОВАНИЮ.
Мы подробно научим вас всепогодному подходу к инвестированию, известному как паритет рисков , от концепции до реализации, принципы которого используются профессионалами хедж-фондов . Рэй Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates, первым запустил фонд, основанный на принципах паритета рисков.
Эта инвестиционная стратегия позволяет создавать надежные портфели с гораздо меньшим риском . Он остается устойчивым к суровым рынкам , принося при этом сопоставимую или даже более высокую доходность, чем более широкий фондовый рынок. После курса вы сможете сделай сам .
Паритет риска - это мощная стратегия количественного инвестирования , основанная на хорошо зарекомендовавшей себя теории и здравом смысле. Нет ни чтения графиков, ни толстых годовых отчетов, ни постоянного мониторинга рыночных новостей, ни прогнозов.
Все инвестиционные решения принимаются на основе модели, которую мы построим в этом курсе. Завершенная модель требует менее 5 минут вашего времени на обновление . Хорошее понимание стратегии посредством практического обучения будет держать вашу дисциплину под контролем и не даст вам стать жертвой эмоций во время рыночного стресса. Результат - постоянство .
Мы построим модель в Excel, используя встроенные функции Excel. Опыт программирования не требуется . Нам также не нужны дорогие инструменты или подписка на данные. Мы будем использовать только бесплатные ресурсы.
ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ
Для кого этот курс:
(All Weather Investing Via Quantitative Modeling In Excel)
Освойте принципы устойчивой инвестиционной стратегии с использованием фондового фонда акций и облигаций, называемого паритетом риска, используемого в хедж-фондах
С наивысшим рейтингом
Рейтинг: 4,8 из 54,8 (107 оценок)
Студентов: 650
Авторы: AllQuant .
Последнее обновление: 6/2021
Английский
Английский [авто]
- 8,5 ч видео
- 9 статей
- 63 ресурсов для скачивания
- Узнайте о количественном инвестировании и его отличии от традиционных методов инвестирования.
- Овладейте наукой и искусством диверсификации, чтобы создать всепогодный портфель, который останется надежным в суровых рыночных условиях.
- Знайте подводные камни покупки и владения чистым портфелем акций
- Понять, почему традиционные методы распределения активов, такие как 50/50 или 60/40, не идеальны
- Понять концепцию риска и как смотреть на инвестиции с точки зрения риска
- Знайте критерии выбора правильных активов при построении портфеля
- Освойте устоявшийся количественный метод, используемый в хедж-фондах, называемый паритетом риска, для распределения капитала между различными активами.
- Понять, как работает паритет риска и почему он адаптируется к рыночным условиям
- Знайте как сильные, так и слабые стороны паритета рисков
- Используйте важные функции поиска Excel, логические, математические и статистические функции, необходимые для моделирования в этом курсе.
- Понимать интуицию, математику и знать, как реализовать такие финансовые концепции, как доходность, корреляция, риск, предельный вклад в риск.
- Знайте, как смоделировать портфель покупки и удержания
- Знайте, что такое ребалансировка и как моделировать портфель с периодической ребалансировкой
- Знать, как оптимизировать вес портфеля
- Знайте, каковы транзакционные издержки и как учесть их в модели.
- Понять концепцию кредитного плеча и то, как мы можем использовать его для увеличения нашей прибыли
- Узнайте, как включить в модель заемные средства и затраты по займам
- Изучите концепцию и математику, лежащую в основе ключевых показателей эффективности инвестиций, таких как коэффициент Шарпа.
- Знать, как работать с моделью паритета рисков
Требования
- Стратегия, изучаемая в этом курсе, применяется к рынку США.
- Стремление к обучению и непредвзятость
- Базовые знания математики и статистики желательны, но не обязательны.
- Базовые знания в Excel желательны, но не обязательны.
Описание
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА ЭТОМ КУРСЕ
- Полностью заполненный файл модели, который вы можете использовать для инвестирования или улучшения.
- Более 8 часов лекций, разработанных профессионалами с более чем 30-летним совместным опытом в управлении активами, хедж-фондах и банковской сфере.
- Практические листы по финансовой математике и функциям Excel с решениями.
- Пошаговый процесс построения модели с использованием шаблонов.
- Бесплатные ресурсы в формате Excel (из Интернета) для массовой загрузки данных о ценах с Yahoo Finance.
- Скрипты VBA для автоматизации процесса обновления данных и оптимизации веса.
Считаете ли вы, что профессиональные методы инвестирования для вас недоступны, потому что они включают в себя современную инфраструктуру, ракетостроение и огромные суммы денег?
Вы пытались воспроизвести чей-то торговый стиль и метод только для того, чтобы получить совершенно разные или противоречивые результаты?
Считаете ли вы сложным реализовать инвестиционные стратегии, которым вы научились, потому что (а) вы не уверены в этом, (б) вы все еще не знаете, как их реализовать, и / или (в) у вас нет времени?
ЭТОТ КУРС ИЗМЕНИТ ВАШЕ ВОСПРИЯТИЕ ПОДХОДА К ИНВЕСТИРОВАНИЮ.
Мы подробно научим вас всепогодному подходу к инвестированию, известному как паритет рисков , от концепции до реализации, принципы которого используются профессионалами хедж-фондов . Рэй Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates, первым запустил фонд, основанный на принципах паритета рисков.
Эта инвестиционная стратегия позволяет создавать надежные портфели с гораздо меньшим риском . Он остается устойчивым к суровым рынкам , принося при этом сопоставимую или даже более высокую доходность, чем более широкий фондовый рынок. После курса вы сможете сделай сам .
Паритет риска - это мощная стратегия количественного инвестирования , основанная на хорошо зарекомендовавшей себя теории и здравом смысле. Нет ни чтения графиков, ни толстых годовых отчетов, ни постоянного мониторинга рыночных новостей, ни прогнозов.
Все инвестиционные решения принимаются на основе модели, которую мы построим в этом курсе. Завершенная модель требует менее 5 минут вашего времени на обновление . Хорошее понимание стратегии посредством практического обучения будет держать вашу дисциплину под контролем и не даст вам стать жертвой эмоций во время рыночного стресса. Результат - постоянство .
Мы построим модель в Excel, используя встроенные функции Excel. Опыт программирования не требуется . Нам также не нужны дорогие инструменты или подписка на данные. Мы будем использовать только бесплатные ресурсы.
ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ
- Почему инвестирование исключительно в портфель акций более рискованно, чем кажется.
- Почему традиционные средства диверсификации, такие как 50/50 или 60/40, далеки от идеала.
- Что такое риск и почему мы должны смотреть на инвестиции с точки зрения риска?
- На какие критерии следует обращать внимание при выборе активов для создания портфеля?
- Каковы концепция и обоснование распределения паритета рисков?
- Как использовать важные функции Excel, например, поиск данных, логические операторы, математические и статистические функции и т. Д.
- Какая интуиция и математика лежат в основе ключевых финансовых концепций, например, доходности, волатильности, корреляции, предельного вклада в риск и т. Д., И как их реализовать в Excel?
- Где и как получить данные о ценах.
- Как смоделировать портфель покупки и удержания.
- Что такое ребалансировка и как моделировать портфель с периодической ребалансировкой.
- Как выполнить оптимизацию весов портфеля на основе принципа паритета рисков.
- Как включить в модель транзакционные издержки, затраты по займам и кредитное плечо.
- Как рассчитать ключевые показатели производительности и создать таблицу аналитики производительности для отслеживания производительности модели.
- Как создать информационную панель для извлечения и отображения ключевой информации для принятия инвестиционных решений.
Для кого этот курс:
- Любой, кто хочет изучить надежный инвестиционный подход, используемый профессионалами хедж-фондов, основанный на математике и здравом смысле.
- Любой, кто заинтересован в получении стабильной прибыли с меньшим риском в долгосрочной перспективе.
- Любой, кто серьезно относится к своим инвестициям.
- Это НЕ для людей, ожидающих активного курса торговли или чего-то, что сделает вас миллионером в одночасье.
Сделаю перевод видео.